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ケリー基準とは
ケリー基準は勝率(p)と損益比(b)から長期的な資産成長を最大化する最適ベット比率f*を求める公式です。f* = (bp－q)/b（q=1－p）。勝率60%・損益比1の場合、f* = (1×0.6－0.4)/1 = 0.2（20%）です。
🎯 ケリー基準計算機
勝率と損益比を入力するとケリー基準に基づく最適ベット（投資）比率を計算します。
最適ケリー比率（f*）
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ハーフケリー（f*/2・低ボラティリティ）
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詳しく見る
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なぜハーフケリーを使うのか
ケリー公式は勝率と損益比を正確に知っていることを前提とします。実際には推定誤差があり、フルケリーは資産変動が非常に大きいため、多くの実践者はハーフケリー（f*/2）で変動を抑えます。
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ケリー比率がマイナスの意味
f*が0以下の場合、そのベットは期待値がマイナスであり、数学的には賭けないことが最適です。勝率が低い、または損益比が悪い場合によく発生します。
よくある質問
損益比(b)はどう求めますか？
損益比＝平均利益÷平均損失です。勝った時200、負けた時100ならb=2です。
ケリー比率が20%なら実際に資産の20%を賭けるべきですか？
理論上の最適値ですが、推定誤差を考慮し実践ではハーフケリー以下で賭けることが多いです。
なぜケリー比率がマイナスになるのですか？
勝率が低い、または損益比が悪い場合に期待値がマイナスとなり、f*が0以下になります。
この計算機を実際のベットや投資にそのまま使えますか？
ケリー公式は勝率と損益比を正確に知っている前提です。実際の判断はご自身の責任で慎重に行ってください。